Dai dati grezzi alla raccomandazione: ogni numero sul sito nasce da una pipeline deterministica (scoring + filtri) con un livello di sintesi LLM sopra — mai il contrario. Qui trovi come si legge il report, come funziona ogni scanner e come una strategia viene promossa o scartata.
Ogni scansione combina analisi di mercato, flussi algoritmici, geopolitica e 5 scanner di opportunità in un unico report. Ogni sezione ha una funzione precisa:
| Sezione | Cosa mostra | Perché conta |
|---|---|---|
| Market timing | Crash check, flussi algoritmici, cicli politici, calendario | Risponde a: «È il momento giusto per comprare?» |
| Opportunità | Top picks, 5 scanner + analisi delle fasi Wyckoff | Risponde a: «Cosa comprare?» |
| Outlook | Scenari bull / base / bear con probabilità | Visione a 1-3 mesi con azioni consigliate |
| Geopolitica | Conflitti attivi e tensioni internazionali | Rischi di coda da shock geopolitici su energia e supply chain |
| Livelli | Supporti e resistenze chiave su indici e asset | Soglie che attivano reazioni algoritmiche a catena |
Ogni settimana il sistema scarica i dati di ~3.500 ticker:
Ogni ticker riceve un Clenow Score: momentum a 12 mesi × regolarità del trend (R² della regressione esponenziale), pesato con un margine di upside che premia i titoli ancora lontani dal massimo a 52 settimane. Sopra lo score girano i filtri di qualità:
Sulla shortlist deterministica girano agenti Claude in parallelo — la sintesi è loro, i numeri no:
Il crash check combina 8 indicatori indipendenti per valutare lo stress del mercato: P/S di NVDA (proxy bolla tech), drawdown dei semiconduttori, VIX (volatilità attesa), Buffett Indicator (capitalizzazione di mercato/PIL), CAPE ratio (valutazioni storiche), petrolio (shock energetici), Gold Risk (flight-to-safety) e credit spread (stress del credito corporate).
Il sistema simula il comportamento dei principali algoritmi istituzionali, che muovono ~85% del volume giornaliero USA, stimando direzione netta (BUY/SELL/NEUTRAL) e volume in miliardi di dollari per ogni tipologia.
Vol Control, CTA trend, Risk Parity, Momentum e margin call.
Stat Arb, index rebalancing e buyback.
Net flow positivo = pressione rialzista meccanica; negativo = pressione ribassista. Vedi i flussi stimati di oggi →
Il sistema monitora i cicli politici che impattano i mercati — tariffe, politica monetaria del FOMC, conflitti commerciali. Ogni ciclo viene mappato su una fase (escalation, negoziazione, risoluzione) basata su pattern storici, con stime di probabilità per ogni scenario.
Il calendario identifica gli eventi che influenzano meccanicamente i flussi: fine mese/trimestre (ribilanciamento dei fondi), OPEX e quad witching, earnings season e rilascio dei dati macro (CPI, NFP, FOMC). Questi eventi possono amplificare o sopprimere la volatilità indipendentemente dai fondamentali.
I top picks vengono selezionati incrociando i risultati dei 5 scanner con un rating automatico che valuta: forza del segnale (tipo di scanner e intensità), qualità fondamentale (margini, ROE, debito), momentum tecnico (Clenow score), fase Wyckoff (preferenza per l'accumulazione) e timing di mercato (crash check).
| Dip Alerts | Fallen Angels | Mega Cap Retracement | Quality at Fair Price | P/E Growth Explosion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofia | Buy-the-dip rapido su titoli forti | Mean reversion su titoli massacrati | Buy-the-dip su uptrend interrotto | Titoli in trend vicini al prezzo equo | Crescita utili esplosiva imminente |
| Universo | Centinaia di titoli | Mega cap (> $50B) | Mega cap (> $50B) | Centinaia di titoli | Tutti i titoli con P/E disponibile |
| Riferimento | Massimo a 20 giorni | Massimo a 52 settimane | Massimo a 52 settimane | EMA50 | P/E trailing vs forward |
| Ingresso | Calo ≥ −7% (standard) o −10% (strong) | RSI < 25 oppure calo > −20% | Calo ≥ −15% | Prezzo vicino a EMA50, Clenow ≥ 30 | Trailing/forward P/E indica > +30% di crescita |
| Trend pre-calo | Richiesto (MA200 + momentum > 0) | Non richiesto | Richiesto (MA200, momentum > 0, Clenow ≥ 30) | Implicito (Clenow alto = trend positivo) | Non richiesto |
| Ordinamento | Per calo % | Per RSI crescente | Per calo % | Per Clenow score | Per crescita attesa |
| Rischio | BASSO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO |
Monitora centinaia di titoli e rileva cali rapidi (≥ −7%) dal massimo recente a 20 giorni. Filtra solo i titoli che erano in uptrend prima del calo: prezzo sopra la media mobile a 200 giorni e momentum a 12 mesi positivo. Include un filtro anti-spike che esclude i titoli il cui massimo era già oltre il +15% rispetto alla EMA50 (vetta parabolica).
Cerca mega cap (> $50B) estremamente ipervendute: RSI sotto 25 oppure calo oltre −20% dal massimo annuale. A differenza degli altri scanner non richiede un trend positivo pre-calo: il titolo può essere sotto la MA200. È una scommessa di mean reversion — statisticamente i titoli a RSI molto basso tendono a rimbalzare.
Cerca mega cap con calo ≥ −15% dal massimo annuale, ma a differenza dei Fallen Angels richiede che il titolo fosse in salute prima del calo: sopra la MA200, momentum positivo e Clenow ≥ 30. È il compromesso tra Dip Alerts (cali piccoli, breve termine) e Fallen Angels (cali enormi, nessun filtro di trend).
Cerca titoli con Clenow score alto (trend forte e pulito) il cui prezzo attuale è vicino alla EMA50, cioè non troppo «stirato» al rialzo. L'idea è comprare qualità senza pagare un premio eccessivo. Include il filtro difensivo (margini, ROE, debito).
Confronta il P/E trailing (ultimi 12 mesi) con il P/E forward (utili attesi nei prossimi 12). Se il trailing è molto più alto del forward, il mercato si aspetta una crescita rapida degli utili. Esclude la compressione di P/E ingannevole: se il trailing è > 80x ma la crescita dei ricavi è < 20%, è probabilmente un patent cliff, non vera crescita.
Ogni titolo viene analizzato con il metodo Wyckoff per identificare in quale fase del ciclo di mercato si trova. Le fasi di accumulazione sono le più interessanti per l'acquisto.
| Fase | Significato | Azione |
|---|---|---|
| Accumulation A (SC) | Selling Climax: crollo con volume altissimo, i venditori si esauriscono | Primo segnale di fondo — osservare, non comprare |
| Accumulation B | Trading range con minimi crescenti, le mani forti accumulano | Possibile inizio di una posizione piccola |
| Accumulation C (Spring) | Rottura sotto il supporto e recupero rapido — trappola per orsi | Segnale forte: ingresso aggressivo |
| Accumulation D (SOS) | Sign of Strength: breakout sopra la resistenza con volume | Conferma: la domanda supera l’offerta |
| Accumulation D (LPS) | Last Point of Support: ultimo pullback prima del markup | Ultimo punto di ingresso ottimale |
| Markup | Prezzo sopra la media mobile a 200 giorni, trend rialzista | Mantenere — il titolo sta salendo |
| Markdown | Prezzo sotto la media mobile a 200 giorni, trend ribassista | Cautela — attendere segnali di accumulazione |
L'outlook sintetizza tutte le informazioni del report (timing, flussi algoritmici, geopolitica, cicli politici) in tre scenari, ciascuno con una probabilità stimata e azioni consigliate concrete:
Il sistema monitora i conflitti militari attivi e le tensioni internazionali, valutandone l'impatto potenziale sui mercati. Ogni conflitto è classificato con un semaforo (verde, giallo, rosso) in base alla probabilità di escalation e all'impatto su energia, supply chain e sentiment.
I livelli da monitorare sono soglie tecniche su indici e asset che, se violate, possono attivare reazioni a catena negli algoritmi di trading. Non sono previsioni di prezzo, ma punti di svolta dove il comportamento del mercato potrebbe cambiare drasticamente.
Una strategia entra in produzione solo dopo backtest multi-finestra (sliding windows 2010-2025) che includono i tre crash principali (Q1 2018, COVID 2020, bear 2022), misurati in modalità realistica: tasse, commissioni, slippage e bollo inclusi. Il confronto è sempre contro la stack di produzione completa — mai contro una baseline giocattolo. Le varianti che non battono la baseline vengono documentate e scartate, non riproposte.
Disclaimer: le performance passate non garantiscono risultati futuri. I dati presentati derivano da backtest su dati storici e potrebbero non riflettere le condizioni di mercato future. Questa pagina ha esclusivamente scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento. Ogni decisione di investimento deve essere presa in autonomia, considerando la propria situazione finanziaria e tolleranza al rischio.